北京大学国家发展研究院研究生导师介绍：黄卓

导师信息来源：中国半岛真人体育 2015-04-08　相关院校：北京大学

现任职务

北京大学国家发展研究院/中国经济研究中心助教授

研究范围

应用计量经济学

金融计量学

实证金融学

能源和大宗商品市场

教育背景

2004-2011 斯坦福大学金融数学硕士、经济学硕士、经济学博士

1997-2004 武汉大学金融学学士、数学学士、金融学硕士

工作经历

2011年-至今任教于北京大学国家发展研究院

主要工作论文

1.Exponential GARCH Modeling with Realized Measures of Volatility (with Peter Hansen), revision requested.

2.Estimation of Extreme Value-at-Risk: An EVT Approach for Quantile GARCH Model, (with Yanping Yi and Xingdong Feng), working paper 2014, submitted.

3.Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Tianyi Wang), working paper 2014

4.“Oil Markets and Price Movements: A Survey of Models,” with Hillard Huntington, Saud M. Al-Fattah, Michael Gucwa and Ali Nouri, 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2264034

主要发表论文

1.Oil Price Drivers and Movements: The Challenge for Future Research,(with Huntington, Hillard, Al-Fattah, Saud M., Gucwa, Michael and Nouri, Ali), Alternative Investment Analyst Review, Vol. 2, Issue 4, 2014.

2.Realized GARCH: A Joint Model of Returns and Realized Measures of Volatility (with Peter Hansen and Howard Shek), Journal of Applied Econometrics, Vol. 27, No. 6, 2012.

3.Ownership Restructuring, Marketization and Wealth Inequality in Urban China: 1995 and 2002 (with Xiaobin He), China & World Economy, Vol. 20, No. 5, 2012.

4.The Relationship between Volatility and Trading Volume in the Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective (with Tianyi Wang), Annals of Economics and Finance, Vol. 13, No. 1, 2012.

5.“高频农产品期货波动率和相关性预测：基于Realized Copula-DCC 模型的视角”，（与黄雯、王天一合著），《浙江社会科学》，2013年第5期。

6.“空间经济学在中国，”（与梁琦合著），《经济学季刊》，2012年第3期。

7.“高频数据波动率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型，”（与王天一合著），《数量经济技术经济研究》, 2012年第5期。

8.“基于高频数据的波动率建模及应用研究评述，”（与王天一合著），《经济学动态》， 2012年第3期。

9.“‘碳关税’与贸易保护主义是一回事吗？”《国际经济评论》 2011年第5期。《中国社会科学文摘》2012年第2期转载。

10.“公司治理理论前沿综述”，（与姚伟、郭磊合著），《经济研究》 2003年第5期。

基金课题

2013国家自然科学青年基金

2012教育部人文社会科学青年基金

奖励

2013 北京大学研究生课程建设立项“高级计量经济学”

2013 北京大学“优秀班主任”